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量化对冲股指期货收益率真的能够超过年化50%吗?

出处:未知 时间:2020-08-08 10:48:33 作者:qm 阅读:

导读:本文标题:量化对冲股指期货收益率真的能够超过年化50%吗?
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   内容由qm整理编辑,关键词是股指期货,期货,量化;主要讲解的内容是量化对冲股指期货怎么样呢?首先如果能找到一家非常靠谱的公司当然是非常不错的。一般都是能做到年化5%左右的。当然这个数字可能偏保守一般宣传都是会更加的高。可以明确的说这......的相关信息,具体详情请阅读下文。

  量化对冲股指期货怎么样呢?首先如果能找到一家非常靠谱的公司当然是非常不错的。一般都是能做到年化5%左右的。当然这个数字可能偏保守一般宣传都是会更加的高。可以明确的说这个数字是非常可能达到的。当然如果是更高那么这其中就肯定有一些问题风险存在越高的收益等同于越高的风险。

  量化和对冲是两个概念。换句话说,量化使用计算机而不是人脑来处理大量信息和执行事务。套期保值是指故意降低另一项投资风险的投资行为。一般操作是同时进行两项与市场有关、方向相反、数量相等、盈亏平衡的交易。定量套期保值策略是一种将量化与套期保值相结合的交易方法。

  从交易角度来看,我们采用股票多空策略、市场中性策略和相对价值策略来对冲股指期货,其关键指标是期货基差的走势。Wind数据显示,6月中旬以来,活跃股指期货合约基差及相应股指长期处于深度折价状态,最高折价超过15%。仅在7月上旬股指大幅上涨和股指期货月度交割日前后,基差才恢复正常。

  量化对冲股指期货

  1、目前我国的股票借贷相对困难,因此在股指期货套期保值时,往往只做空期货指数,多进行股票或ETF套期保值交易。当期货相对于现货处于深度折价状态时,理论上存在较大的套利空间,但难以实现。

  2、即使在7月上旬股指大幅上涨、股指期货月度交割日前后基差恢复正常的时期,由于当时的市场行情,股指期货也很难对冲。据了解,6月中旬市场上股指期货的套期保值策略大多出现下跌。股指期货深度折价开始后,相关策略一直处于低位甚至停止操作。

  3、股指期货有限的交易量会影响基于股指期货的相对高频套期保值策略。但事实是,数量型套期保值交易不仅以股指期货为标的,还包括商品期货、国债期货等投资标的。一些数量型对冲基金经理了解到,由于股指期货长期深度折价,股指期货套期保值交易一直难以实现。定量套期保值已转向CTA多策略和债券市场套利策略。此外,目前市场上大量使用量化对冲产品,通过对冲股指期货获得长期α收益。由于股指期货交易频率较低,对此类产品的影响相对较小。

  个人见解

  量化对冲股指期货超过10%的非常困难更别说50%。这其中肯定有一定的风险并非没有。对冲就是通过做多做空机制降低风险以及收益。提供一个较为稳定的收益率。有些人不喜欢折腾就想看着基金收益稳定增长这个是非常稳定的。但是也有亏损的风险需要注意。超过6%的收益都得注意了。

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