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股指期权交易进一步实施宽松政策

出处:未知 时间:2020-06-22 11:19:02 作者:ljt 阅读:

导读:本文标题:股指期权交易进一步实施宽松政策
   阅读提醒:本文约有599个文字,大小约为3KB,预计阅读时间2分钟    内容由ljt整理编辑,关键词是股指期权政策,股指期权;主要讲解的内容是股指期货持仓规则将实施宽松政策。自从6月22日开始沪深股指期权的持仓上线变更未200只单月持仓上限位100只。对比曾经的上市规则可以看出非常明显的变化,从一开始的严防风险到逐......的相关信息,具体详情请阅读下文。

  股指期货持仓规则将实施宽松政策。自从6月22日开始沪深股指期权的持仓上线变更未200只单月持仓上限位100只。对比曾经的上市规则可以看出非常明显的变化,从一开始的严防风险到逐步开放宽交易规则的限制。目前的市场已经趋于平稳运行,交易较为合理持仓的数目稳步增长。

  6月18日,中金公司发布《关于调整沪深300股指期权交易限额的通知》。根据通知,自2020年6月22日起,客户沪深300只股指期权日持仓上限为200只,单月期权合约日持仓上限为100只,单深度虚拟价值合约日持仓上限为30只。

  对比沪深300股指期权上市以来交易限额制度的变化,可以看出,交易限额的调整体现了CFIUS在原有交易限额基础上,严格防范风险,稳步、逐步扩大交易限额的步骤。其中,沪深300客户日均最大持仓量增加100个,单月期权合约日均最大持仓量增加50个。

  从全球市场发展的一般经验来看,股指期权是金融市场上应用最为广泛的风险管理工具之一,它为股票资产提供价格保险功能。作为我国第一个股指期权产品,沪深300股指期权开辟了国内股指期权市场的发展道路。从2019年底上市至今,沪深300股指期权已连续半年平稳运行,交易合理,持仓稳步增长。

  沪深300股指期权在上市初期实施了较为严格的交易限额制度,并采取分步小幅调整交易限额的方式,有效保证了产品的平稳运行。据统计,自2020年3月23日首次调整交易限额以来,沪深300只股指期权日均交易量已达41200只,与调整交易限额前基本持平,交易限额调整不会导致交易量增加。目前沪深300只股指期权日均持仓8.22万手,持仓比例约为0.5,交易比例为0.09,日均交易金额2.61亿元。市场交易头寸合理适度。从产品定价绩效来看,合约间定价较为合理,不存在明显的套利机会。期权隐含波动率的变化与沪深300指数实际波动率的变化密切相关。

  另外还值得注意的是,中金公司对深虚拟期权合约实施了严格的交易限额制度,有效防范了深虚拟期权的投机风险。自推出该产品以来,深度虚拟选项一直没有过热。股指期权的顺利运行为进一步提升产品功能创造了有利条件。此次交易限额的调整,可以更好地促进机构投资者参与市场,提高产品的市场服务能力,优化投资者结构,促进股指期权的市场功能。实施宽松政策可以说是一个大的趋势。

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